Gerçekçi backtest: komisyon, kayma ve çoklu enstrüman

Bir strateji kağıt üstünde iyi görünür. Backtest onu sınar. Motor stratejini geçmiş mum verisinde çalıştırır ve her sinyalin nasıl sonuçlandığını gösterir. Girişler, çıkışlar, kazançlar ve kayıplar tek tek işlenir. Fikri duyguya değil, veriye dayalı bir tabloya çevirirsin.

Gerçekçilik burada önemlidir. Motor komisyonu hesaba katar. Spread'i ekler. Pozisyon büyüklüğünü uygular. Sinyal filtrelerini çalıştırır. Bu maliyetler olmadan sonuç fazla parlak çıkar ve seni yanıltır. Amaç canlı işlem koşullarına yaklaşmaktır, ideal bir dünyayı taklit etmek değil. Küçük görünen bir maliyet kalemi bile yüzlerce işleme yayılınca sonucu aşağı çeker. Bu yüzden motor onları baştan hesaba katar.

Üç mod vardır. Tek aralık, seçtiğin iki tarih arasını test eder ve belirli bir dönemi incelemene yarar. Tüm geçmiş, eldeki verinin başından sonuna kadar gider ve stratejinin uzun vadeli davranışını gösterir. Portföy modu, birden fazla enstrümanı aynı anda çalıştırır ve toplam davranışı ölçer. Hangi modu seçeceğin sorduğun soruya bağlıdır. Tek bir dönemi mi merak ediyorsun, yoksa genel dayanıklılığı mı, buna göre seçersin.

Sonuç raporu tek bir sayı değildir. Toplam getiriyi görürsün. Kazanma oranını görürsün. Enstrüman bazlı kırılımı görürsün. Böylece stratejinin nerede kazandığını ve nerede kaybettiğini ayırt edersin. Bir parite sonucu taşıyorsa bunu fark eder ve stratejini ona göre daraltırsın.

Bir raporu okurken sadece son bakiyeye bakma. Kazanma oranı yüksek ama kayıpları büyükse strateji kırılgan olabilir. İşlem sayısı azsa sonuç şansa bağlı olabilir. Getiri tek bir işlemden geliyorsa bu bir örüntü değil, bir kazadır. Bu yüzden dağılımı incele. İşlemler nasıl yayılmış, kayıplar nerede toplanmış, en kötü seri ne kadar sürmüş. Bir strateji istikrarlı yükseliyorsa buna güvenirsin. Sıçramalarla yükseliyorsa temkinli durursun. Tek bir sayı seni kandırabilir, dağılım ise gerçeği gösterir.

Son bir hatırlatma gerekir. Backtest geçmişe bakar. Geçmişte iyi çalışan bir kural gelecekte aynı sonucu vermeyebilir. Piyasa değişir. Bu yüzden backtest bir garanti değil, bir kontrol aracıdır. İyi bir sonuç güven verir ama söz vermez. Kararı yine sen verirsin. Motor sana veri sunar, yorumu sana bırakır.